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本篇报告回答了1个问题：如果卡尔曼滤波的输入是配对品种的价格序列，为何其输出可以是两者的动态对冲比率和截距修正项。
具体对应如下要点的探讨：卡尔曼增益为何是其最优性原理的最终“落地”结果？卡尔曼滤波基于前后2个时点的状态拟合如何代码实现？
风险因子：本报告中所涉及的资产配比和模型应用仅为回溯举例，并不构成推荐建议。
（转自：中信期货研究）国内大的证券公司
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